|
<p>Реализация стратегии в TSLab 2.2</p><p>— Переключатель <b>Тренд ? Боковик</b> (ADX-гистерезис; наклон SMA60; Bollinger BandWidth с Z-score; cooldown).</p><p>— Ветка «Trend»: пробой Donchian(55), SL=2?ATR(20), трейл ATR.</p><p>— Ветка «Range»: возврат к среднему по Bollinger(20,2), SL=1.5?ATR(20).</p><p>— Флаги TrendFlag/RangeFlag как «фильтр сигналов», чтобы стратегии не конфликтовали.</p><p>— Таймфрейм: <b>дневка</b>, инструмент: <b>склеенный фьючерс USD/RUB (Si)</b>.</p><p>— Нужны: <b>.tscript</b> (блочная версия) + (опц.) C#-модуль для BW_z/CHOP, <b>параметры</b> для оптимизации, <b>отчёт бэктеста</b> (PnL, MaxDD, MAR/Sharpe), и краткая документация.</p><p>— С меня: ТЗ (PDF/MD), тестовые CSV, чек-лист приёмки.</p><p>— Срок/бюджет? Портфолио по <b>TSLab</b> приветствуется.</p> |
